Сравнение PRSVX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.41% соответственно.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и PRNHX
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRSVX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRSVX
PRNHX
Сравнение PRSVX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.61 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.04 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.99 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 3.66 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.61 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и PRNHX
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и PRNHX
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -70.96% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.70% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -48.37% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -48.37% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -23.90% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -18.39% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.71% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 6.72%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 9.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.10% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 24.21% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 24.47% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.71% | -1.43% |