PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSVX с POAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - PRSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, PRSVX returned 11.10%/yr vs 16.35%/yr for POAGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRSVX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 11.10% против 16.35% соответственно.

PRSVX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.10%
С начала года
19.53%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.63%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.74%
10 лет*
11.10%

POAGX

1 день
-3.45%
1 месяц
6.68%
С начала года
23.71%
6 месяцев
21.17%
1 год
54.22%
3 года*
24.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSVX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		19.53%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		23.71%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%

Correlation

The correlation between PRSVX and POAGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г.

0.83

The correlation between PRSVX and POAGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с VSMAXPRSVX с DFSVX
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX

Доходность на риск

PRSVX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRSVXPOAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.56

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.33

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.41

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

13.71

+0.87

PRSVX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и POAGX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и POAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSVXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-55.77%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.87%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-24.73%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-38.80%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-38.80%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.45%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-9.52%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.19%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и POAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 5.25%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSVXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

11.07%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

18.77%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

22.48%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

23.30%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.04%

-2.00%

Сравнение комиссий PRSVX и POAGX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и POAGX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности POAGX в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.71%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		9.90%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

PRSVX and POAGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (11.07%) compared to PRSVX (5.25%). In terms of maximum drawdown, PRSVX dropped -55.37% vs POAGX's -55.77%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSVX и POAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор