Сравнение PRSNX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.41% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и PRNHX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRSNX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRSNX
PRNHX
Сравнение PRSNX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.61 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.04 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.14 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.99 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 3.66 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.61 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.47 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и PRNHX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и PRNHX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и PRNHX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -70.96% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -13.70% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -48.37% | +28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -48.37% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -23.90% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -18.39% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.71% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 9.16% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 15.10% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 24.21% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 24.47% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 22.71% | -18.60% |