Сравнение PRSNX с DGCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и DGCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.69% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью -0.41%.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и DGCFX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.
Доходность на риск
PRSNX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
PRSNX
DGCFX
Сравнение PRSNX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.15 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.59 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.49 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 5.89 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.15 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.50 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и DGCFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и DGCFX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DGCFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и DGCFX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DGCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -21.77% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -3.19% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -21.77% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.42% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -5.45% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.81% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и DGCFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.74% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.32% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.59% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.43% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.93% | -0.82% |