Сравнение PRSNX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.23% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и DFGBX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PRSNX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PRSNX
DFGBX
Сравнение PRSNX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.64 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.72 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 5.47 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и DFGBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и DFGBX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и DFGBX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -9.63% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -1.38% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -9.63% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -9.63% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.03% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.94% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и DFGBX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.76% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.98% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.64% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.16% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 1.93% | +2.18% |