Сравнение PRSIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.88% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и TSAIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PRSIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
TSAIX
Сравнение PRSIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.62 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.28 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и TSAIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и TSAIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -34.58% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -11.72% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -28.28% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -34.58% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -7.52% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.96% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.71% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и TSAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 6.34% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 10.26% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 17.32% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 16.20% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 17.62% | -10.25% |