Сравнение PRSIX с SMIFX
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PRSIX returned 7.01%/yr vs 9.72%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRSIX charges 0.36%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и SMIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.72% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 7.01%
SMIFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам PRSIX и SMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.74% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 15.84% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
Correlation
The correlation between PRSIX and SMIFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between PRSIX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSIX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск
PRSIX
SMIFX
Сравнение PRSIX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSIX | SMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 9.07 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и SMIFX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и SMIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSIX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -54.33% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -7.42% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -19.98% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -41.36% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -41.36% | +22.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -9.55% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -14.27% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.34% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и SMIFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 2.35%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSIX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.19% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 9.92% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 12.45% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 29.06% | -21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 24.22% | -16.79% |
Сравнение комиссий PRSIX и SMIFX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и SMIFX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SMIFX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 6.85% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.60% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
PRSIX and SMIFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIFX has higher volatility (5.19%) compared to PRSIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, PRSIX dropped -30.00% vs SMIFX's -54.33%.
PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSIX и SMIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор