PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 2.96% соответственно.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.57%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PRSIX и SCLAX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.82

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.54

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

8.48

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRSIX и SCLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и SCLAX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и SCLAX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-5.59%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-2.32%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-5.59%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-5.59%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.23%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.15%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.56%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и SCLAX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.10%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

1.98%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

2.64%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

3.07%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

2.74%

+4.63%