Сравнение PRSIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.40% против 13.41% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и PRNHX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRSIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRSIX
PRNHX
Сравнение PRSIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.61 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.04 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.99 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 3.66 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.61 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и PRNHX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и PRNHX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -70.96% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -13.70% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -48.37% | +29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -48.37% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -23.90% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -18.39% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.71% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 9.16% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 15.10% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 24.21% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 24.47% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 22.71% | -15.34% |