PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с PRCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с PRCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PRCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и PRCFX

2026 (YTD)202520242023
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%3.66%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PRCFX с доходностью -2.56%.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX

Сравнение комиссий PRSIX и PRCFX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRCFX в 0.65%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. PRCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c PRCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXPRCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.68

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.71

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.72

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. PRCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PRCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXPRCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.35

-0.50

Корреляция

Корреляция между PRSIX и PRCFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PRCFX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PRCFX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PRCFX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки PRCFX в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXPRCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-6.57%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.07%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.17%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.71%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PRCFX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXPRCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.60%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

3.94%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

7.49%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

6.53%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.53%

+0.84%