Сравнение PRSIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.36% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и IOEZX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PRSIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PRSIX
IOEZX
Сравнение PRSIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.78 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.34 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и IOEZX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и IOEZX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -56.15% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -11.71% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -21.47% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -38.12% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.15% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -8.64% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.85% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и IOEZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.38% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 8.72% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 15.55% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 13.90% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 16.44% | -9.07% |