Сравнение PRSIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.04% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и BERIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PRSIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
BERIX
Сравнение PRSIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.30 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.77 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 17.74 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и BERIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и BERIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -20.34% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -2.95% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -15.73% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -20.34% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.79% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.60% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.79% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и BERIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.55% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.29% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 5.38% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 5.94% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.00% | +1.37% |