PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.52% против 9.32% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий PRSGX и VWELX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRSGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.81

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.88

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

8.47

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRSGX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и VWELX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и VWELX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-36.12%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.03%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.88%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-25.33%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.90%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.93%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.78%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и VWELX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.07%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

6.66%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

11.88%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

11.12%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

11.50%

+6.53%