Сравнение PRSGX с PRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и PRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSGX и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.57% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 2.93% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
PRPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и PRPIX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRSGX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
PRSGX
PRPIX
Сравнение PRSGX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSGX | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.60 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.54 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 8.96 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSGX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRSGX и PRPIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и PRPIX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности PRPIX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.67% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и PRPIX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и PRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSGX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -24.24% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -3.59% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.24% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -24.24% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.44% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -3.21% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.02% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и PRPIX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSGX | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 1.75% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 2.88% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 4.79% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 6.57% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.01% | +12.02% |