График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) показал доход в -6.62% с начала года и 28.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSGX составила 12.21%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 дек. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | -0.39% | -8.18% | -6.62% | |||||||||
| 2025 | 3.65% | -1.36% | -4.64% | -1.25% | 5.58% | 4.28% | 1.33% | 2.26% | 2.32% | 1.08% | 0.72% | 16.87% | 33.73% |
| 2024 | 0.47% | 4.93% | 3.67% | -3.62% | 4.17% | 1.25% | 2.01% | 2.20% | 1.34% | -1.47% | 5.58% | -4.06% | 17.16% |
| 2023 | 6.64% | -2.79% | 1.82% | 1.41% | -1.02% | 6.03% | 3.71% | -2.42% | -4.23% | -2.50% | 8.45% | 5.02% | 20.89% |
| 2022 | -5.69% | -2.24% | 1.74% | -8.32% | -0.00% | -7.55% | 7.48% | -3.76% | -8.96% | 6.82% | 6.66% | -4.88% | -18.86% |
| 2021 | -0.70% | 4.03% | 3.03% | 5.04% | 1.07% | 1.20% | 1.15% | 2.71% | -4.20% | 5.18% | -2.86% | 3.75% | 20.65% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 0.90, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 02.07.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.99%) было выше, чем в снижении (93.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.90 и R² 0.89 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 99.99%
- Участие в снижении
- 93.77%
Комиссия
Комиссия PRSGX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRSGX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.39 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.61 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.46 | $7.46 | $1.70 | $1.15 | $2.08 | $1.79 | $3.27 | $2.11 | $2.25 | $1.70 | $1.34 | $2.40 |
Дивидендный доход | 31.48% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.46 | $7.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund показал максимальную просадку в 56.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund составляет 8.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.47% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1112 |
| -41.67% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 531 | 17 нояб. 2004 г. | 1056 |
| -34.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -26.86% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 564 |
| -22.65% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 61 | 6 янв. 1999 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...