Сравнение PRSGX с PRCOX
PRSGX (T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRSGX returned 12.15%/yr vs 16.24%/yr for PRCOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRSGX charges 0.73%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 12.15% против 16.24% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 12.15%
PRCOX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам PRSGX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 6.50% | 14.59% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 8.76% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Correlation
The correlation between PRSGX and PRCOX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.94 |
The correlation between PRSGX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSGX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PRSGX
PRCOX
Сравнение PRSGX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSGX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.57 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 11.57 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и PRCOX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSGX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -53.96% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.32% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -19.39% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.94% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -34.42% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.96% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -9.17% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и PRCOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 4.69%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSGX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.20% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.43% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.75% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.46% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.37% | -1.21% |
Сравнение комиссий PRSGX и PRCOX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и PRCOX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности PRCOX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.08% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 14.07% | 14.99% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PRSGX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRCOX has higher volatility (5.20%) compared to PRSGX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PRSGX dropped -56.47% vs PRCOX's -53.96%.
PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSGX и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор