PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSGX с SWEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRSGX (T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - PRSGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, PRSGX returned 11.82%/yr vs 12.61%/yr for SWEGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRSGX charges 0.73%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.61% соответственно.

PRSGX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.54%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.50%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.82%

SWEGX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.09%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSGX и SWEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		8.00%14.59%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		11.94%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Correlation

The correlation between PRSGX and SWEGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.97

The correlation between PRSGX and SWEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRSIXPRSGX с PREIXPRSGX с PRGSXPRSGX с PRPIXPRSGX с PRDGX
Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALX

Доходность на риск

PRSGX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXSWEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.28

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.18

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

13.80

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWEGX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXSWEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и SWEGX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и SWEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSGXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-57.57%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.93%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-16.19%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.87%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-36.08%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.74%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-10.36%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и SWEGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSGXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.26%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.98%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.87%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.31%

-0.10%

Сравнение комиссий PRSGX и SWEGX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и SWEGX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности SWEGX в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		13.88%14.99%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.53%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRSGX and SWEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWEGX has higher volatility (3.38%) compared to PRSGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, PRSGX dropped -56.47% vs SWEGX's -57.57%.

SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSGX и SWEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор