PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSGX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и SWEGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
-0.53%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.58% соответственно.


PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

SWEGX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.99%
1 год
20.64%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Сравнение комиссий PRSGX и SWEGX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.


Доходность на риск

PRSGX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSGXSWEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.86

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.76

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

8.34

+2.13

PRSGX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWEGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSGXSWEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между PRSGX и SWEGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и SWEGX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности SWEGX в 7.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
7.35%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и SWEGX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и SWEGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSGXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-57.57%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.92%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.87%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-36.08%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.42%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и SWEGX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 5.51% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSGXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.80%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

9.35%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

16.50%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.86%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.30%

+0.73%