Сравнение PRSGX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSGX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.58% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и SWEGX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
PRSGX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
PRSGX
SWEGX
Сравнение PRSGX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSGX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.86 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.76 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 8.34 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRSGX и SWEGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и SWEGX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности SWEGX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и SWEGX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -57.57% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.92% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.87% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -36.08% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.42% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.42% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.51% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и SWEGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 5.51% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.80% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 9.35% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 16.50% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.86% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.30% | +0.73% |