PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.38% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PRRSX и PFN

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.19

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.33

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.26

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

1.01

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PFN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PFN

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PFN

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-80.08%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.77%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-33.45%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-45.70%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-6.29%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-11.89%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.81%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.56%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.40%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.35%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

14.75%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

18.16%

+3.71%