Сравнение PRRIX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и VTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.43% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.05% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.72%
VTAPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и VTAPX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.
Доходность на риск
PRRIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
PRRIX
VTAPX
Сравнение PRRIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.28 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.41 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.65 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 14.74 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.28 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.31 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.37 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.04 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и VTAPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и VTAPX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VTAPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.32% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и VTAPX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -5.33% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -0.92% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -5.33% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -5.33% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.28% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.04% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.29% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и VTAPX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.59% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.96% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 1.79% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 2.67% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 2.23% | +3.40% |