PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRIX с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.87%/yr vs 3.13%/yr for VTAPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.13% соответственно.

PRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.06%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.87%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRIX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		1.57%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Correlation

The correlation between PRRIX and VTAPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between PRRIX and VTAPX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с PIMIXPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

PRRIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXVTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.03

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
5.02

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

6.45

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

25.59

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.03

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.27

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.41

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.07

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и VTAPX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRIXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-5.33%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.72%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-0.92%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-5.33%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-5.33%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.03%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.18%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и VTAPX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRIXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.57%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.11%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

1.52%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

2.67%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

2.23%

+3.41%

Сравнение комиссий PRRIX и VTAPX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и VTAPX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.14%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRRIX and VTAPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRIX has higher volatility (1.64%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs VTAPX's -5.33%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRIX и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор