PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.74% против 12.72% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PRRIX и PSLDX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.28

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.55

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.37

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

1.11

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.24

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PSLDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PSLDX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PSLDX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-55.25%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-19.25%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-49.32%

+33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-49.32%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-15.88%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-10.70%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.38%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

8.39%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

14.38%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

24.15%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

22.90%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

21.33%

-15.70%