PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRIX с PSLDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.87%/yr vs 14.66%/yr for PSLDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PSLDX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.87% против 14.66% соответственно.

PRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.06%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.87%

PSLDX

1 день
0.32%
1 месяц
7.19%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
33.67%
3 года*
19.60%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		1.57%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		10.35%20.34%15.41%27.93%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Correlation

The correlation between PRRIX and PSLDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.33

Over the past year, PRRIX and PSLDX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с PIMIXPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с SCHX

Доходность на риск

PRRIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.12

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.82

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.53

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.23

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLDX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PSLDX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PSLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-55.25%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-13.70%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-24.03%

+19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-49.32%

+33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-49.32%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-10.65%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.38%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.37%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

13.18%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

16.34%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

22.71%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

21.32%

-15.68%

Сравнение комиссий PRRIX и PSLDX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PSLDX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PSLDX в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.14%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.43%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Часто задаваемые вопросы

PRRIX and PSLDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLDX has higher volatility (5.37%) compared to PRRIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs PSLDX's -55.25%.

PSLDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRIX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор