Сравнение PRRIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.43% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.27% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.72%
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и PCN
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PRRIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PRRIX
PCN
Сравнение PRRIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.20 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.15 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.20 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -0.66 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.20 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и PCN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и PCN
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.32% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и PCN
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -61.12% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -13.78% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -33.39% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -50.27% | +34.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -6.71% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -7.22% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.32% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.62%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.81% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 8.64% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 15.69% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 16.55% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 21.97% | -16.34% |