PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.54% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PRRIX и FXNAX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.68

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.45

+0.41

Корреляция

Корреляция между PRRIX и FXNAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FXNAX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FXNAX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-19.51%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.71%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-18.54%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-19.51%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.53%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.87%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.96%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FXNAX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.55%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.35%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.04%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.99%

+0.64%