PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRPFX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции TSAIX немного отстают с 10.54%.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий PRPFX и TSAIX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.92

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.37

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.08

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

4.80

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.92

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.14

Корреляция

Корреляция между PRPFX и TSAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и TSAIX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и TSAIX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-34.58%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.72%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-28.28%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-34.58%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.28%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.96%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.77%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и TSAIX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.29%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.81%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

17.09%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.15%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

17.59%

-7.02%