PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 2.96% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PRPFX и SCLAX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.82

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.06

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

8.48

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.94

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRPFX и SCLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и SCLAX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и SCLAX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-5.59%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-2.32%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-5.59%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-5.59%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.23%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.15%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.56%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и SCLAX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.10%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

1.98%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

2.64%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

3.07%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

2.74%

+7.83%