Сравнение PRPFX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPFX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 2.72% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 10.63% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -3.91% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.
PRPFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.84%
PAGDX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и PAGDX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
PRPFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
PRPFX
PAGDX
Сравнение PRPFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.23 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.57 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 13.11 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и PAGDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и PAGDX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.18% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и PAGDX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -38.03% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -13.80% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -36.66% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -9.16% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -7.46% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.71% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и PAGDX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.49% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.43% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 25.50% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 24.48% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 25.08% | -14.51% |