PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с MGC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. PRPFX is actively managed, while MGC is passively managed. Over the past 10 years, PRPFX returned 10.56%/yr vs 16.23%/yr for MGC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 10.56% против 16.23% соответственно.

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.85%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%

MGC

1 день
0.38%
1 месяц
-0.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
9.06%
1 год
25.09%
3 года*
22.21%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		8.42%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between PRPFX and MGC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.65

The correlation between PRPFX and MGC shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

PRPFX vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPFXMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.96

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.65

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.56

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

11.18

-5.23

PRPFX vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и MGC

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-52.26%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.85%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-19.28%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-25.74%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.07%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-2.92%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.18%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.25%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и MGC

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.62%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.04%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.84%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.34%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

18.24%

-7.59%

Сравнение комиссий PRPFX и MGC

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и MGC

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MGC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and MGC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (4.62%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs MGC's -52.26%.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор