PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.27% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PRPFX и IOEZX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.28

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.84

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.62

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

6.69

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.41

Корреляция

Корреляция между PRPFX и IOEZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и IOEZX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и IOEZX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-56.15%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.71%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-21.47%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-38.12%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.99%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.64%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и IOEZX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.25%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.69%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

15.56%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

13.90%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

16.44%

-5.87%