PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-4.88%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий PRPFX и FZROX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.84

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.30

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.05

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

5.11

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.84

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между PRPFX и FZROX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и FZROX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и FZROX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-34.96%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.44%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-25.12%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.89%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.61%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и FZROX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.41%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.34%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

18.49%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

17.40%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

20.25%

-9.68%