PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с FSENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRPFX returned 11.06%/yr vs 9.79%/yr for FSENX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 36.38%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.79% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%

FSENX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.08%
С начала года
36.38%
6 месяцев
32.95%
1 год
56.07%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.18%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		36.38%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between PRPFX and FSENX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1983 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PRPFX and FSENX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

PRPFX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.71

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.44

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.35

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

15.73

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.32

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и FSENX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-76.24%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.95%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-25.85%

+17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-28.02%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-72.11%

+51.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.14%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-17.01%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и FSENX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.62%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

15.36%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

19.69%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

27.26%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

30.96%

-20.35%

Сравнение комиссий PRPFX и FSENX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и FSENX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FSENX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.57%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and FSENX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.62%) compared to PRPFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор