PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRPFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.22% соответственно.


PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.85%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Class I
3.05%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PRPFX and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.34

Over the past year, the correlation between PRPFX and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Class I

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

PRPFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRPFXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.02

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

-0.05

+6.00

PRPFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и BRK-B

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRPFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-53.86%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.42%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-14.95%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-26.58%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-29.57%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-9.36%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-11.07%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.53%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и BRK-B

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) составляет 3.64%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRPFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.95%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.78%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

14.38%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.12%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

19.44%

-8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и BRK-B

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I
3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы


PRPFX and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs BRK-B's -53.86%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор