Сравнение PRPFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 2.72% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 4.99% соответственно.
PRPFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.84%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и BERIX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PRPFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PRPFX
BERIX
Сравнение PRPFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.54 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.26 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.62 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 17.20 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.54 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и BERIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и BERIX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.18% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и BERIX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -20.34% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -2.95% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -15.73% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -20.34% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -1.25% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.60% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.79% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и BERIX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.47% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 4.28% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 5.38% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 5.94% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 6.00% | +4.57% |