Сравнение PROVX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.80% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и ALARX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
PROVX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
PROVX
ALARX
Сравнение PROVX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.82 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 6.03 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и ALARX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и ALARX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и ALARX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -68.32% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -18.65% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -46.86% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -46.86% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -14.61% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -21.07% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.61% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и ALARX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.23% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 17.21% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 27.96% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 27.79% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 24.70% | -8.58% |