PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PROSY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROSY с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, PROSY returned 1.59%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

PROSY

1 день
-1.37%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-24.74%
С начала года
-24.19%
1 год
-17.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.19%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%3.98%

Correlation

The correlation between PROSY and XLE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between PROSY and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

PROSY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.75

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.32

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.45

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.58

-7.29

PROSY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и XLE

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-71.26%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-14.98%

-27.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-20.14%

-22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-26.04%

-31.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

-8.20%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-17.95%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

5.57%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и XLE

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

6.10%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

16.65%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

20.96%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

25.87%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.59%

29.58%

+12.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и XLE

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PROSY and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (11.32%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор