Сравнение PROSY с XLE
PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.
PROSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам PROSY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -24.92% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 3.16% |
Correlation
The correlation between PROSY and XLE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between PROSY and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. XLE — Ранг доходности на риск
PROSY
XLE
Сравнение PROSY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROSY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.00 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 11.60 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROSY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.36 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PROSY и XLE
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -71.26% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -12.05% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -20.14% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.97% | -26.04% | -35.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -6.09% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.00% | -17.98% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.47% | 4.15% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и XLE
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 8.25% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 16.51% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 20.50% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 26.01% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.70% | 29.58% | +12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и XLE
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PROSY and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (14.76%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор