Сравнение PROSY с PEGA
PROSY (Prosus N.V.) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs -12.80%/yr for PEGA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%.
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам PROSY и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 10.49% |
Correlation
The correlation between PROSY and PEGA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between PROSY and PEGA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PROSY:
$101.26B
PEGA:
$5.86B
PROSY:
$1.91
PEGA:
$1.87
PROSY:
4.74
PEGA:
17.53
PROSY:
0.03
PEGA:
0.09
PROSY:
7.94
PEGA:
3.51
PROSY:
1.83
PEGA:
8.30
PROSY:
$12.76B
PEGA:
$1.70B
PROSY:
$5.31B
PEGA:
$1.27B
PROSY:
$10.72B
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. PEGA — Ранг доходности на риск
PROSY
PEGA
Сравнение PROSY c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.69 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.33 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и PEGA
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -94.81% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -50.84% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -50.84% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.96% | -78.59% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -54.86% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -44.86% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 26.39% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и PEGA
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 12.27% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 38.25% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 49.03% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 51.50% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 44.02% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и PEGA
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and PEGA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.50%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs PEGA's -94.81%.
PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор