PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROSY с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 18.90%/yr for IEO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%.

PROSY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.24%
1 год
-13.11%
3 года*
12.92%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и IEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%7.35%

Correlation

The correlation between PROSY and IEO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between PROSY and IEO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

PROSY vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROSYIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.73

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.25

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.03

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

8.15

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROSY vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROSYIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.73

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PROSY и IEO

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-79.17%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-14.30%

-24.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-31.46%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.97%

-31.46%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

-7.55%

-28.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.00%

-26.27%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.47%

5.30%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и IEO

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

9.31%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

19.80%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

25.11%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

30.53%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.70%

34.99%

+6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и IEO

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PROSY and IEO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (14.76%) compared to IEO (9.31%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs IEO's -79.17%.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор