PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PROSY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROSY с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, PROSY returned 1.59%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.

PROSY

1 день
-1.37%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-24.74%
С начала года
-24.19%
1 год
-17.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и BIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.19%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%0.48%

Correlation

The correlation between PROSY and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

PROSY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
19.02

-19.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
153.14

-153.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

69.35

-68.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

349.26

-349.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

2,476.82

-2,477.53

PROSY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и BIL

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-0.78%

-68.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-0.01%

-42.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-0.01%

-42.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-0.08%

-57.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

0.00%

-35.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-0.26%

-29.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

0.00%

+24.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и BIL

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

0.07%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

0.14%

+28.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

0.20%

+33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

0.26%

+43.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.59%

0.26%

+41.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и BIL

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PROSY and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (11.32%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор