Сравнение PROSY с BIL
PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
PROSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам PROSY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -24.92% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 0.48% |
Correlation
The correlation between PROSY and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. BIL — Ранг доходности на риск
PROSY
BIL
Сравнение PROSY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROSY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 87.91 | -86.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 355.35 | -355.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2,817.77 | -2,818.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 19.71 | -20.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 13.15 | -13.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.78 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок PROSY и BIL
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -0.78% | -68.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -0.01% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -0.01% | -39.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.97% | -0.10% | -61.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | 0.00% | -36.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.00% | -0.26% | -29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.47% | 0.00% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и BIL
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 0.06% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 0.13% | +27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 0.20% | +32.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 0.26% | +42.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.70% | 0.26% | +41.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и BIL
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PROSY and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (14.76%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор