Сравнение PROSY с AVGO
PROSY (Prosus N.V.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам PROSY и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 7.18% |
Correlation
The correlation between PROSY and AVGO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PROSY:
$101.26B
AVGO:
$1.86T
PROSY:
$1.91
AVGO:
$6.01
PROSY:
4.74
AVGO:
63.58
PROSY:
0.03
AVGO:
0.79
PROSY:
7.94
AVGO:
24.70
PROSY:
1.83
AVGO:
21.24
PROSY:
$12.76B
AVGO:
$75.47B
PROSY:
$5.31B
AVGO:
$50.53B
PROSY:
$10.72B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. AVGO — Ранг доходности на риск
PROSY
AVGO
Сравнение PROSY c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.77 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.11 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и AVGO
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -48.30% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -28.67% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -41.15% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.96% | -41.15% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -20.66% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -7.98% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 12.30% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и AVGO
Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 13.50%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 20.53% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 35.04% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 45.57% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 43.39% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 39.52% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и AVGO
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and AVGO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор