PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 13.66%/yr for ALL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%.

PROSY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-26.62%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-15.15%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и ALL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-26.62%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%5.98%

Correlation

The correlation between PROSY and ALL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$101.26B

ALL:

$58.20B

EPS

PROSY:

$1.91

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

PROSY:

4.74

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

PROSY:

7.94

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

PROSY:

1.83

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

PROSY vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.55

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.90

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.13

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.90

-3.71

PROSY vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и ALL

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-77.03%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-11.48%

-27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-14.11%

-24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.96%

-27.35%

-33.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-0.79%

-37.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-16.43%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.26%

4.46%

+16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и ALL

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

8.80%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

17.29%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

23.73%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

25.46%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

24.95%

+16.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и ALL

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.64B
16.94B
(PROSY) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and ALL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.50%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор