Сравнение PRNHX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.00% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VSNGX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
PRNHX
VSNGX
Сравнение PRNHX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 4.00 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VSNGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VSNGX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VSNGX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -54.50% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.36% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -25.08% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -38.33% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -6.04% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -7.47% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.79% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VSNGX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.20% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.48% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.70% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.44% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.58% | +3.13% |