Сравнение PRNHX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.62% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и VMGMX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
PRNHX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
PRNHX
VMGMX
Сравнение PRNHX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 1.21 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и VMGMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и VMGMX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и VMGMX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -37.17% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -15.95% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -37.17% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -37.17% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -13.31% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -7.05% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.11% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и VMGMX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.47% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 12.40% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 21.07% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.39% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.93% | +1.78% |