Сравнение PRNHX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.41% соответственно.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и PRWCX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
PRNHX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PRNHX
PRWCX
Сравнение PRNHX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.27 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.37 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.34 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 9.70 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.27 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и PRWCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и PRWCX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и PRWCX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -41.77% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -6.80% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -17.07% | -31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -26.86% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -4.47% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -3.34% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.64% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и PRWCX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 3.64% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.78% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 13.57% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 13.24% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 12.98% | +9.73% |