PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с JVASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с JVASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и JVASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и JVASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у JVASX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции JVASX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.90% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

JPMorgan Value Advantage Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX

Сравнение комиссий PRNHX и JVASX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JVASX в 0.79%.

JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. JVASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c JVASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXJVASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.49

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.80

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.02

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. JVASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVASX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и JVASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXJVASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRNHX и JVASX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и JVASX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности JVASX в 12.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и JVASX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и JVASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXJVASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-57.87%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.76%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-17.50%

-30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-41.09%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-6.31%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-6.57%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.97%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и JVASX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXJVASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

4.08%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

8.41%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

16.25%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

15.72%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.41%

+4.30%