PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNHX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNHX с BUFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.31% соответственно.

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX

Сравнение комиссий PRNHX и BUFEX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFEX в 0.93%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNHXBUFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.34

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.34

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFEX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNHXBUFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRNHX и BUFEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и BUFEX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности BUFEX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и BUFEX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и BUFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNHXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.96%

-54.12%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.76%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-32.54%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-32.54%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-10.77%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-9.27%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и BUFEX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNHXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.32%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

11.17%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

20.33%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

19.74%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

19.45%

+3.26%