Сравнение PRNHX с BSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX).

PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNHX и BSMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	-1.22%	3.27%	8.80%	21.35%	-36.96%	9.96%	58.05%	56.50%	3.79%	31.59%
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund	2.02%	11.92%	12.04%	17.15%	-18.39%	18.00%	20.28%	27.62%	-10.22%	16.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции PRNHX превзошли акции BSMIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.48% соответственно.

PRNHX

1 день: 4.35%

1 месяц: -7.73%

С начала года: -1.22%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 15.10%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 13.41%

BSMIX

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.81%

С начала года: 2.02%

6 месяцев: 3.97%

1 год: 23.03%

3 года*: 13.17%

5 лет*: 5.06%

10 лет*: 10.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price New Horizons Fund

Название символа

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRNHX:

PRNHX с PEOPX PRNHX с PRSCX PRNHX с FSCRX PRNHX с VTI PRNHX с VIGAX PRNHX с VSEQX PRNHX с FXAIX

Часто сравнивают с BSMIX:

BSMIX с BKLC BSMIX с PRFZ BSMIX с BKMC BSMIX с VBR BSMIX с IWM BSMIX с VOO BSMIX с SPY

Сравнение комиссий PRNHX и BSMIX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%.

PRNHX

T. Rowe Price New Horizons Fund

BSMIX

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

PRNHX vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BSMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNHX c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRNHX	BSMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.07	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.60	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.22	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	1.64	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.66	7.05	-3.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNHX vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BSMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRNHX	BSMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.07	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.24	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.49	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.49	-0.01

Корреляция

Корреляция между PRNHX и BSMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и BSMIX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности BSMIX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	12.00%	11.85%	9.82%	0.00%	4.72%	17.09%	13.67%	23.46%	13.94%	8.27%	5.77%	7.72%
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund	2.84%	2.90%	2.04%	1.37%	4.94%	4.77%	4.42%	2.83%	4.33%	2.83%	1.45%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и BSMIX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и BSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRNHX	BSMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.96%	-41.32%	-29.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.70%	-14.24%	+0.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.37%	-28.33%	-20.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.37%	-41.32%	-7.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.90%	-6.28%	-17.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.39%	-7.52%	-10.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.71%	3.31%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и BSMIX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRNHX	BSMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.16%	7.34%	+1.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.10%	13.15%	+1.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.21%	22.14%	+2.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.47%	21.16%	+3.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.71%	21.66%	+1.05%

Сравнение PRNHX с BSMIX

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и BSMIX

Сравнение доходности по годам PRNHX и BSMIX

Доходность по периодам

PRNHX

BSMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRNHX и BSMIX

Доходность на риск

PRNHX vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

PRNHX

BSMIX

Сравнение PRNHX c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRNHX vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и BSMIX

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и BSMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и BSMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)