Сравнение PRNEX с FSTEX

С начала года, PRNEX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRNEX и FSTEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и FSTEX.

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.