PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
7.64%
PRNEX
PRWCX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 4.15% против 10.65% соответственно.


PRNEX

С начала года

14.74%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

5.25%

1 год

17.40%

5 лет (среднегодовая)

9.97%

10 лет (среднегодовая)

4.15%

PRWCX

С начала года

13.86%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

7.85%

1 год

19.17%

5 лет (среднегодовая)

11.35%

10 лет (среднегодовая)

10.65%

Основные характеристики


PRNEXPRWCX
Коэф-т Шарпа1.212.60
Коэф-т Сортино1.663.59
Коэф-т Омега1.211.49
Коэф-т Кальмара1.805.89
Коэф-т Мартина5.2120.66
Индекс Язвы3.28%0.95%
Дневная вол-ть14.11%7.55%
Макс. просадка-66.56%-41.77%
Текущая просадка0.00%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRWCX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и PRWCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.212.60
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.663.59
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.49
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.805.89
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2120.66
PRNEX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.60
PRNEX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRWCX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PRWCX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRWCX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.85%
PRNEX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRWCX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
2.60%
PRNEX
PRWCX