PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXPRWCX
Дох-ть с нач. г.11.65%14.60%
Дох-ть за 1 год15.89%23.08%
Дох-ть за 3 года6.57%6.50%
Дох-ть за 5 лет9.29%11.65%
Дох-ть за 10 лет4.01%10.84%
Коэф-т Шарпа1.163.03
Коэф-т Сортино1.604.26
Коэф-т Омега1.201.58
Коэф-т Кальмара1.746.89
Коэф-т Мартина5.0324.73
Индекс Язвы3.28%0.93%
Дневная вол-ть14.25%7.57%
Макс. просадка-66.56%-41.77%
Текущая просадка-1.45%-0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и PRWCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRWCX

С начала года, PRNEX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
8.82%
PRNEX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRWCX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.03
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.73

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
3.03
PRNEX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRWCX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PRWCX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.86%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRWCX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-0.21%
PRNEX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRWCX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
2.33%
PRNEX
PRWCX