PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRNEX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNEX с AWTAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PRNEX returned 7.78%/yr vs 7.66%/yr for AWTAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNEX charges 0.56%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRNEX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции AWTAX немного отстают с 7.66%.

PRNEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
6.92%
С начала года
14.83%
1 год
28.06%
3 года*
12.51%
5 лет*
11.35%
10 лет*
7.78%

AWTAX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
0.90%
1 год
2.80%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.86%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNEX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		14.83%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%
AWTAX
Virtus Water Fund		0.90%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between PRNEX and AWTAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.70

Over the past year, the correlation between PRNEX and AWTAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Era Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRFDX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с PGWCXAWTAX с DHIVXAWTAX с FSUTX

Доходность на риск

PRNEX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNEX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNEXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.21

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.39

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.24

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

0.54

+9.31

PRNEX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и AWTAX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNEXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-54.12%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-12.17%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-17.00%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-30.85%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-32.78%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.72%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-9.89%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.40%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и AWTAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.96%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNEXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.88%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.68%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.28%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

17.22%

+3.29%

Сравнение комиссий PRNEX и AWTAX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и AWTAX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности AWTAX в 11.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		11.82%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.87%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PRNEX and AWTAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.58%) compared to PRNEX (3.96%). In terms of maximum drawdown, PRNEX dropped -66.56% vs AWTAX's -54.12%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNEX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор