PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRN returned 18.47%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRN charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности PRN и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 22.25%.

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%1.58%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between PRN and USVM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between PRN and USVM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и USVM

Секторы
PRN
USVM

Промышленность

65.7%
10.6%

Технологии

22.7%
8.7%

Недвижимость

2.0%
9.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Энергетика

1.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.3%

Финансовые услуги

1.2%
25.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

12.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

PRN
65.7%
USVM
10.6%

Технологии

PRN
22.7%
USVM
8.7%

Недвижимость

PRN
2.0%
USVM
9.6%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
USVM
1.7%

Энергетика

PRN
1.6%
USVM
5.1%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.5%
USVM
12.3%

Финансовые услуги

PRN
1.2%
USVM
25.1%

Коммуникационные услуги

PRN

-

USVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

USVM
3.7%

Здравоохранение

PRN

-

USVM
12.8%

Коммунальные услуги

PRN

-

USVM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

PRN vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.35

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.43

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.13

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

15.64

-8.00

PRN vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и USVM

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-42.38%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-8.36%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-24.34%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-25.27%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

0.00%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-7.80%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.20%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и USVM

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

2.95%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

10.89%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

14.67%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

19.55%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.90%

+2.70%

Сравнение комиссий PRN и USVM

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и USVM

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and USVM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.40%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, PRN leads with 18.47% vs 12.16% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 18.47% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.10% for PRN.

PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор