PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRN returned 17.66%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PRN charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности PRN и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 23.24%.

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам PRN и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%1.58%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between PRN and USVM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between PRN and USVM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRN и USVM

Секторы
PRN
USVM

Промышленность

73.1%
10.8%

Технологии

21.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.5%
12.3%

Недвижимость

2.3%
9.4%

Энергетика

1.6%
5.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

1.2%
24.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.6%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Промышленность

PRN
73.1%
USVM
10.8%

Технологии

PRN
21.9%
USVM
9.6%

Потребительский циклический сектор

PRN
2.5%
USVM
12.3%

Недвижимость

PRN
2.3%
USVM
9.4%

Энергетика

PRN
1.6%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

PRN
1.4%
USVM
1.7%

Финансовые услуги

PRN
1.2%
USVM
24.6%

Коммуникационные услуги

PRN

-

USVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

USVM
3.6%

Здравоохранение

PRN

-

USVM
12.6%

Коммунальные услуги

PRN

-

USVM
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

PRN vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRN c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.48

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.61

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.34

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

16.83

-11.04

PRN vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и USVM

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-42.38%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-8.36%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-24.34%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-25.27%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-0.87%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-7.75%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.15%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и USVM

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

3.45%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

10.76%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.33%

14.61%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

19.45%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

21.86%

+3.05%

Сравнение комиссий PRN и USVM

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и USVM

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRN and USVM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, PRN leads with 17.66% vs 11.16% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 17.66% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

USVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.09% for PRN.

PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory. Their fees differ too: 0.60% for PRN and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор