PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRN с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с SPUU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 18.49%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRN и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PRN уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 18.49% против 24.69% соответственно.

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between PRN and SPUU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.78

The correlation between PRN and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRN и SPUU

Секторы
PRN
SPUU

Промышленность

80.0%
7.8%

Технологии

18.6%
39.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Энергетика

1.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.9%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

PRN
80.0%
SPUU
7.8%

Технологии

PRN
18.6%
SPUU
39.0%

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
SPUU
1.7%

Энергетика

PRN
1.6%
SPUU
3.1%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.2%
SPUU
9.9%

Финансовые услуги

PRN
0.2%
SPUU
11.1%

Коммуникационные услуги

PRN

-

SPUU
10.6%

Потребительский защитный сектор

PRN

-

SPUU
4.5%

Здравоохранение

PRN

-

SPUU
8.3%

Недвижимость

PRN

-

SPUU
1.8%

Коммунальные услуги

PRN

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

PRN vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.81

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.35

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.47

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

10.61

+3.59

PRN vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и SPUU

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-59.35%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-18.19%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-35.18%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-46.59%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-59.35%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.78%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.49%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SPUU

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

8.72%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

19.45%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

24.81%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

33.59%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

35.83%

-11.50%

Сравнение комиссий PRN и SPUU

И PRN, и SPUU имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SPUU

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

PRN and SPUU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to SPUU (8.72%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 18.49% for PRN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN and SPUU have the same expense ratio: 0.60% per year.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.12% for PRN.

PRN is categorized as Momentum, while SPUU is Leveraged Equities. PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор