PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRN и SHLD


2026 (YTD)202520242023
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
14.75%13.74%30.35%15.01%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий PRN и SHLD

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

PRN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.22

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.89

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

3.90

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

11.34

-1.22

PRN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRNSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.62

-2.14

Корреляция

Корреляция между PRN и SHLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и SHLD

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SHLD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRN и SHLD

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PRNSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-15.06%

-44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.06%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.82%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-2.58%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.18%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и SHLD

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRNSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

9.74%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

18.64%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

25.64%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

20.81%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

20.81%

+2.98%